توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره روند...
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه همه چیز بر مدار قانون پیگیری...31 اردیبهشت 1403
نسیم اقتصاد- نسبت کفایت سرمایه به دلیل ماهیتی که دارد، صرفا بخشی از ریسکهای معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار میدهد.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، سرمایه به عنوان یک عامل تولید نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی در تمام بخشها و به ویژه در بخش خدمات ایفا میکند. اما اهمیت و میزان اثربخشی آن در موسسات مالی و غیرمالی تابع ماهیت و نوع محصولات و یا خدمات ارایه شده توسط آنها است. برای مثال، در صنایع تولیدی و کارخانهای، وجوه سرمایهای برای ساخت کارخانه، خرید و تجهیز واحدها و تداوم تولید و ارائه خدمات مورد نیاز است؛ اما در موسسات مالی و اعتباری، نقش اساسی سرمایه پوشش زیانهای غیرمنتظره ناشی از ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار است.
برای به تصویر کشیدن بهتر دامنه ریسکهای معطوف به عملیات بانکی، توجه به این نکته ضروری است که بانکها در عملیات روزمره واسطهگری مالی با ریسکهای متفاوتی (فراتر از سه ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار) مواجه هستند. این ریسکها را میتوان در چهار گروه مختلف شامل: ریسکهای مالی، ریسکهای عملیاتی، ریسکهای کسبوکار و ریسک رخدادهای مختلف تقسیم نمود.
ریسکهای مالی خود شامل دو گروه اصلی ریسکهای خالص و ریسکهای سفتهبازی هستند. ریسکهای خالص انواع ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی را دربردارند که عدم مدیریت صحیح آنها سبب زیانهای جبران ناپذیری میشود. اما ریسکهای سفتهبازی دربرگیرنده ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک نوسانات قیمتی در انواع مختلف بازارهای مالی بوده و بر اساس آربیتراژهای مالی شکل میگیرند.
ریسک عملیاتی در نظام بانکی نیز متاثر از راهبرد کسبوکار، سامانههای داخلی بانک (با توجه به فناوری مورد استفاده)، خط مشی و روشهای انجام عملیات و در نهایت موارد مرتبط با تقلب و کلاهبرداری است. ریسک کسبو کار نیز به محیط و زمینههای فعالیت بانکها مربوط است و از تحولات اقتصاد کلان و سیاستهای مرتبط تبعیت میکند. فاکتورهای قانونی، زیرساختهای مناسب مالی، نظامهای پرداخت و ریسکهای سیستماتیک در گروه ریسکهای کسبو کار قرار میگیرند.
ریسک رخدادهای مختلف به انواع ریسکهای بیرونی موثر بر عملکرد اقتصادی بانکها اشاره دارد. ریسکهای سیاسی، ریسک سرایتکننده از دیگر نهادها، ریسک بحرانهای بانکی و سایر ریسکهایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار میگیرند.
از این رو، با توجه به آنکه تمامی این ریسکها به طور کامل قابل پیشبینی و برخورد نیستند، مدیریت ریسک به دنبال تقلیل این ریسکها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است. بنابراین، راهبرد تنظیم نسبت کفایت سرمایه بر اساس نحوه محاسبه این نسبت، صرفاً بخشی از ریسکهای معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار میدهد و نباید انتظار داشت هر بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالا، با هیچ نوع ریسکی در بازار مالی مواجه نباشد.
در این راستا تغییر رویکرد محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی براساس بخشنامه جدید، بهعنوان گامی موثر در این زمینه شناخته میشود؛ زیرا دامنه پوشش داراییهای ریسکی را از ریسک اعتباری به ریسک عملیاتی و بازار افزوده است. با این حال، برای اطمینان از سلامت بانکها در شبکه بانکی کشور (در کنار تغییر رویکرد فوق) باید گامهای دیگری برای ارتقای سطح مدیریت انواع مختلف ریسک و بهخصوص ریسک نقدینگی برداشته شود.
لطفعلی عاقلی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه همه چیز بر مدار قانون پیگیری خواهد شد و هیچ خللی... 31 اردیبهشت 1403
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج از عرضه گسترده تمام کالاهای... 31 اردیبهشت 1403
قیمت طلا امروز دوشنبه (20 مه) پس از آنکه دادههای اقتصادی ایالاتمتحده در هفته گذشته... 31 اردیبهشت 1403
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پیامی ضمن تسلیت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی،... 31 اردیبهشت 1403
وزیر اقتصاد ضمن عرض تسلیت در پی شهادت رئیس جمهوری، در توئیتی اظهار کرد: ... گریه نمیدهد... 31 اردیبهشت 1403
با وجود رضایت پیشفرض در برخی کشورها برای استفاده از اعضای بدن فوتیها، در کشورمان... 31 اردیبهشت 1403
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: امتحانات نهایی براساس... 31 اردیبهشت 1403
سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در پی شهادت رئیس جمهور کشور و همراهان ایشان امروز... 31 اردیبهشت 1403
نظرات شما